EL EQUILIBRIO ENTRE EL RATIO DE ACIERTO Y EL RATIO RIESGO-BENEFICIO

Muchas veces, cuando estamos empezando en el trading, le damos una gran importancia a que nuestro sistema nos dé un alto ratio de acierto.

Sobreestimamos la relevancia que tiene el hecho de que nuestro sistema falle poco y, de hecho, muchas veces, cuando obtenemos un resultado negativo, ya nos tambaleamos y queremos cambiar cosas del sistema.

¿Es necesario “acertar” un 80% de las veces en nuestra operativa?

 

En mi humilde opinión, pienso que no y, es más, pienso que es muy difícil conseguir ese ratio.

Entonces, ¿Cuál ha de ser el ratio mínimo de acierto para poder tener regularidad en los beneficios? ¿El 50%? Pero si solo ganamos el 50% de las veces, nos quedamos igual, ¿no? (sin tener en cuenta gastos).

Pues no tiene porqué ser así.

Aquí interviene el otro ratio mágico en el trading: el ratio Riesgo-Beneficio.

Este ratio es tremendamente importante en nuestra operativa.

Se trata simplemente de comparar la pérdida máxima que estamos asumiendo en una operación determinada versus el beneficio potencial de ésta.

Imaginemos que entramos una operación en el mercado. En función de nuestro capital, determinamos una pérdida máxima en esa operación de 100€. El stop loss lo colocamos en el lugar adecuado y si el precio se gira y nos tocase el stop, perderíamos esa cantidad, ni más ni menos (simplificándolo todo).

Bien, antes de entrar, hemos de saber nuestra estrategia en esa operación. No podemos entrar una operación y una vez dentro, plantearnos cuál es nuestro objetivo de salida. Hemos de tener un plan establecido, luego el mercado hará lo que tenga que hacer y la operación acabará como tenga que acabar, el futuro no lo sabemos. Pero, de partida, sí que debemos saber dónde queremos salir (total o parcialmente), aparte de tener también establecido en nuestro sistema cómo gestionaremos esa posición (colocación del Break even, protección de beneficios, …).

Bien, pues esa planificación, nos dará la pérdida máxima que asumimos, en función de dónde esté colocado el stop loss, y nos dará el beneficio máximo potencial, en función de dónde tengamos colocado el/los Take profit.

Si en esa operación, donde asumíamos un riesgo de 100€, tenemos como objetivo un punto de salida, cuya distancia es tres veces mayor que la distancia entre el punto de entrada y el stop loss, estamos planificando una operación con un riesgo de 1 y un beneficio potencial de 3, es decir, esa operación tiene un ratio Riesgo – Beneficio de 3.

Si dada una muestra de 10 operaciones, todas y cada una de ellas hecha, cumpliendo nuestro Trading Plan al 100%, y tenemos un ratio de acierto del 40% (que no es malo), y nuestro ratio Riesgo-Beneficio tiene de media un 2. ¿Cómo salen los números?

Pues ganamos dinero. En nuestro ejemplo anterior, si cada vez que perdemos, perdemos 100€ y cuando ganamos, ganamos 200€, con 10 operaciones, obtenemos un resultado total de 200€ con un ratio de acierto del 40%. (Aquí, para simplificar, no tengo en cuenta nada más, ni protección de la operación ni de beneficios).

Supongamos que nuestro ratio de acierto es del 60% y nuestro ratio Riesgo-Beneficio es inferior a 1, cuando una operación sale con pérdidas, perdemos 100€ y cuando ganamos, por ejemplo, solo obtenemos 50€.

¿Qué ocurre? ¿Ganamos dinero en una muestra de 10 operaciones? Pues no, aun teniendo un ratio de acierto del 60%.

En nuestro ejemplo, obtendríamos 6 operaciones con un resultado positivo de un total de 300€ y perderíamos en 4 operaciones, perdiendo un total de 400€. Obtenemos, con una muestra de 10 operaciones, un -100€.

Ahí radica la importancia de tener un ratio Riesgo-Beneficio de partida, como mínimo superior a 1 y yo soy de las que prefieren obtener como mínimo 2, sino más.

Luego la operación terminará como tenga que terminar y si hacemos, además, una buena gestión de ella mientras está en curso, protegiéndola a no perder y posteriormente los beneficios que vaya consolidando, todavía obtendremos un mejor resultado, ya que minimizaremos las pérdidas máximas posibles en cada operación.

Y, de esta forma, conseguimos, aún con un ratio de acierto inferior al 50%, resultados positivos.

Esto es muy importante en toda nuestra vida como traders y mucho más en los inicios, cuando nuestro grado de experiencia es menor y ese ratio de acierto se está construyendo y tiene que, poco a poco, ir mejorando.

Trabajar con un adecuado ratio Riesgo-Beneficio, nos ayudará a algo vital en nuestros inicios: a sobrevivir y darnos la oportunidad de mejorar y avanzar.

 

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